ITGR / Integer Holdings Corporation – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

Integer Holdings Corporation
US ˙ NYSE ˙ US45826H1095

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Współczynnik put/call dla ITGR / Integer Holdings Corporation wynosi 0,19. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
ITGR / Integer Holdings Corporation Stosunek put/call do daty wygaśnięcia
Wygaśnięcie DTX Otwarte udziały
put
Otwarte udziały
call
Współczynnik
put/call
2025-09-19 1 11
2025-10-17 29 8
2025-11-21 64 17
2026-02-20 155 12
ITGR / Integer Holdings Corporation Stosunek sprzedaży/kupna
Data Put z OI Put z OI
(OTM)
Call z OI Call z OI
(OTM)
Put/Call
Współczynnik
Put/Call
Współczynnik (OTM)
2025-09-17 48 22
2025-09-16 48 21
2025-09-15 51 21
2025-09-12 46 21
2025-09-11 45 25
2025-09-10 44 21
2025-09-09 44 25
2025-09-08 44 25
2025-09-05 44 25
2025-09-04 44 25
2025-09-03 43 25
2025-09-02 40 25
2025-08-29 40 25
2025-08-28 40 25
2025-08-27 40 25
2025-08-26 40 25
2025-08-25 40 35
2025-08-22 40 35
2025-08-21 39 24
2025-08-20 39 24
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

ITGR / Integer Holdings Corporation Wolumen opcji call ITGR / Integer Holdings Corporation Wolumen opcji put
Data Wolumen
Put
Ol
Put
Wolumen put
/Put OI
Wolumen
Call
Ol
Call
Wolumen call
/OI call
2025-09-17 1 48 1 265
2025-09-16 2 48 8 259
2025-09-15 6 51 15 244
2025-09-12 12 46 13 231
2025-09-11 1 45 7 229
2025-09-10 2 44 17 216
2025-09-09 0 44 20 215
2025-09-08 0 44 1 215
2025-09-05 0 44 6 209
2025-09-04 0 44 0 209
2025-09-03 1 43 0 209
2025-09-02 3 40 4 206
2025-08-29 0 40 3 203
2025-08-28 0 40 0 203
2025-08-27 2 40 2 203
2025-08-26 0 40 0 203
2025-08-25 1 40 4 200
2025-08-22 0 40 12 201
2025-08-21 1 39 3 198
2025-08-20 0 39 1 199
2025-08-19 6 33 3 196
2025-08-18 2 31 20 181
2025-08-15 2 48 7 265
2025-08-14 0 48 4 261
2025-08-13 4 45 8 258
źródło: CBOE
Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put
Kupiona premia
Put
Sprzedana premia
Put netto
Kupiona premia
Call
Kupiona premia
Call
Sprzedana premia
Call netto
Kupiona premia
Długie opcje netto
Kupiona premia
2025-09-17 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
Source: CBOE
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put Θ
Call Θ
(śr.)
Θ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Γ
(śr.)
Put Δ
(śr.)
Call Δ
(śr.)
Δ
(średnio)
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Wolumen
Put
Wolumen put
(20d ma)
Wolumen
Put/20ma (%)
Wolumen
Call
Wolumen call
(20 d ma)
Wolumen
Call/20 ma (%)
Maksymalny wolumen Wolumen
Put/Call
Wolumen
Put/Call (20d ma)
2025-09-17 1 2 50,00 1 7 14,29 2 1,00 0,29
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
Source: CBOE
Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Całkowity
2025-09-17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-09-16 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
2025-09-15 0 0 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 21
2025-09-12 0 0 6 0 13 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 25
2025-09-11 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8
2025-09-10 2 0 0 0 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 19
2025-09-09 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2025-09-08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-09-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
2025-09-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025-09-02 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
2025-08-29 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-08-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2025-08-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-25 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2025-08-22 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 12
2025-08-21 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025-08-20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
źródło: CBOE
Other Listings
DE:WGB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista