Implikowana zmienność
30-dniowa zmienność implikowana dla opcji NEBX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long NBIS Daily ETF wynosi 223.71.
223.71%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2,24 | 2,11 | |
| 2026-06-04 | 2,18 | 2,19 | |
| 2026-06-03 | 2,13 | 2,17 | |
| 2026-06-02 | 2,17 | 2,28 | |
| 2026-06-01 | 2,26 | 2,23 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2,08 | 2,25 | |
| 2026-05-28 | 2,06 | 2,22 | |
| 2026-05-27 | 2,04 | 2,31 | |
| 2026-05-26 | 2,04 | 2,30 | |
| 2026-05-22 | 1,99 | 2,35 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2,06 | 2,19 | |
| 2026-05-20 | 2,16 | 2,17 | |
| 2026-05-19 | 2,20 | 2,17 | |
| 2026-05-18 | 2,07 | 2,01 | |
| 2026-05-15 | 2,16 | 2,07 |
Uśmiech zmienności
Uśmiech zmienności to typowy kształt wykresu wynikający z wykreślenia ceny wykonania i implikowanej zmienności grupy opcji o tym samym aktywie bazowym i dacie wygaśnięcia.
