Implikowana zmienność
30-dniowa zmienność implikowana dla opcji IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF wynosi 17.33.
17.33%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,17 | 0,13 | |
| 2026-06-04 | 0,17 | 0,14 | |
| 2026-06-03 | 0,17 | 0,14 | |
| 2026-06-02 | 0,17 | 0,14 | |
| 2026-06-01 | 0,17 | 0,14 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,17 | 0,15 | |
| 2026-05-28 | 0,17 | 0,15 | |
| 2026-05-27 | 0,17 | 0,16 | |
| 2026-05-26 | 0,17 | 0,15 | |
| 2026-05-22 | 0,17 | 0,15 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,17 | 0,15 | |
| 2026-05-20 | 0,18 | 0,13 | |
| 2026-05-19 | 0,17 | 0,13 | |
| 2026-05-18 | 0,18 | 0,13 | |
| 2026-05-15 | 0,27 | 0,14 |
Uśmiech zmienności
Uśmiech zmienności to typowy kształt wykresu wynikający z wykreślenia ceny wykonania i implikowanej zmienności grupy opcji o tym samym aktywie bazowym i dacie wygaśnięcia.
