Implikowana zmienność
30-dniowa zmienność implikowana dla opcji ELIL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily LLY Bull 2X ETF wynosi 67.68.
67.68%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,68 | 0,62 | |
| 2026-06-03 | 0,68 | 0,62 | |
| 2026-06-02 | 0,66 | 0,61 | |
| 2026-06-01 | 0,63 | 0,59 | |
| 2026-05-29 | 0,66 | 0,79 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,68 | 0,82 | |
| 2026-05-27 | 0,65 | 0,82 | |
| 2026-05-26 | 0,64 | 0,84 | |
| 2026-05-22 | 0,64 | 0,90 | |
| 2026-05-21 | 0,64 | 0,89 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,67 | 0,90 | |
| 2026-05-19 | 0,66 | 0,90 | |
| 2026-05-18 | 0,65 | 0,89 | |
| 2026-05-15 | 0,63 | 0,90 | |
| 2026-05-14 | 0,70 | 0,90 |
Uśmiech zmienności
Uśmiech zmienności to typowy kształt wykresu wynikający z wykreślenia ceny wykonania i implikowanej zmienności grupy opcji o tym samym aktywie bazowym i dacie wygaśnięcia.
