Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne
Współczynnik put/call dla XES / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF wynosi 0,36. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.
Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx
Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..
Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).
Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Wolumen obrotu opcjami – wymiana
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
| Data | CBOE | C2 | EDGX | BZX | PHLX | NASDAQ | BX | GEMX | ISE | MRX | AMEX | ARCA | MIAX | PEARL | EMLD | BOX | Całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-08-19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 2025-08-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2025-08-15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 118 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 32 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 244 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
