VVV / Valvoline Inc. – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

Valvoline Inc.
US ˙ NYSE ˙ US92047W1018

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Współczynnik put/call dla VVV / Valvoline Inc. wynosi 0,11. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
VVV / Valvoline Inc. Stosunek put/call do daty wygaśnięcia
Wygaśnięcie DTX Otwarte udziały
put
Otwarte udziały
call
Współczynnik
put/call
2025-09-19 29 66
2025-10-17 57 20
2026-01-16 148 125
2026-04-17 239 2
2026-07-17 330 26
VVV / Valvoline Inc. Stosunek sprzedaży/kupna
Data Put z OI Put z OI
(OTM)
Call z OI Call z OI
(OTM)
Put/Call
Współczynnik
Put/Call
Współczynnik (OTM)
2025-08-20 239 216
2025-08-19 238 215
2025-08-18 212 199
2025-08-15 632 577
2025-08-14 632 577
2025-08-13 632 577
2025-08-12 634 120
2025-08-11 634 120
2025-08-08 621 111
2025-08-07 566 111
2025-08-06 570 107
2025-08-05 563 105
2025-08-04 563 105
2025-08-01 563 105
2025-07-31 563 105
2025-07-30 563 105
2025-07-29 563 105
2025-07-28 553 105
2025-07-25 553 105
2025-07-24 553 105
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

VVV / Valvoline Inc. Wolumen opcji call VVV / Valvoline Inc. Wolumen opcji put
Data Wolumen
Put
Ol
Put
Wolumen put
/Put OI
Wolumen
Call
Ol
Call
Wolumen call
/OI call
2025-08-20 4 239 305 2 205
2025-08-19 1 238 60 2 179
2025-08-18 26 212 51 2 146
2025-08-15 12 632 7 2 285
2025-08-14 0 632 89 2 225
2025-08-13 0 632 2 2 226
2025-08-12 2 634 2 2 226
2025-08-11 2 634 4 2 226
2025-08-08 16 621 84 2 181
2025-08-07 55 566 42 2 148
2025-08-06 28 570 82 2 094
2025-08-05 28 563 46 2 058
2025-08-04 0 563 6 2 052
2025-08-01 0 563 1 2 051
2025-07-31 1 563 2 2 049
2025-07-30 1 563 0 2 049
2025-07-29 2 563 0 2 049
2025-07-28 10 553 0 2 049
2025-07-25 0 553 152 2 059
2025-07-24 0 553 117 2 053
2025-07-23 1 552 8 2 051
2025-07-22 2 552 12 2 042
2025-07-21 6 549 53 1 989
2025-07-18 0 1 557 25 2 844
2025-07-17 25 1 584 2 2 843
źródło: CBOE
Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put
Kupiona premia
Put
Sprzedana premia
Put netto
Kupiona premia
Call
Kupiona premia
Call
Sprzedana premia
Call netto
Kupiona premia
Długie opcje netto
Kupiona premia
2025-08-20 60 140 -80 2 815 23 360 -20 545 -20 465
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
2025-07-24
Source: CBOE
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put Θ
Call Θ
(śr.)
Θ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Γ
(śr.)
Put Δ
(śr.)
Call Δ
(śr.)
Δ
(średnio)
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
2025-07-24
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Wolumen
Put
Wolumen put
(20d ma)
Wolumen
Put/20ma (%)
Wolumen
Call
Wolumen call
(20 d ma)
Wolumen
Call/20 ma (%)
Maksymalny wolumen Wolumen
Put/Call
Wolumen
Put/Call (20d ma)
2025-08-20 4 9 44,44 305 37 824,32 309 0,01 0,24
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
2025-07-24
Source: CBOE
Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Całkowity
2025-08-20 13 0 40 20 3 149 0 0 5 0 0 18 0 20 0 2 309
2025-08-19 13 14 1 0 9 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 11 61
2025-08-18 18 1 2 0 20 1 0 0 4 0 0 3 10 0 2 4 77
2025-08-15 12 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2025-08-14 0 0 3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 89
2025-08-13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-08-12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2025-08-11 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
2025-08-08 3 7 3 9 9 7 0 0 6 0 0 7 2 8 8 4 100
2025-08-07 16 0 0 0 25 50 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 97
2025-08-06 25 0 0 3 26 1 0 0 3 0 0 51 0 0 0 0 110
2025-08-05 8 0 11 1 19 0 0 0 17 0 0 0 1 0 0 1 74
2025-08-04 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6
2025-08-01 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-07-31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
2025-07-30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-07-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2025-07-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2025-07-25 7 0 0 0 40 24 0 0 8 0 0 24 4 0 0 23 152
2025-07-24 4 1 4 0 18 11 0 0 44 0 0 3 0 4 0 1 117
źródło: CBOE
Other Listings
DE:0V4 33,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista