UPRO / ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.

Wygaśnięcie	DTX	Otwarte udziały put	Otwarte udziały call	Współczynnik put/call
2025-09-26	6	2 251
2025-10-03	13	1 374
2025-10-10	20	629
2025-10-17	27	2 012
2025-10-24	34	1 243
2025-10-31	41	254
2025-11-21	62	146
2025-12-19	90	6 495
2026-01-16	118	21 799
2026-03-20	181	642
2027-01-15	482	3 068
2028-01-21	853	23

Data	Put z OI	Put z OI (OTM)	Call z OI	Call z OI (OTM)	Put/Call Współczynnik	Put/Call Współczynnik (OTM)
2025-09-19	55 279	54 978
2025-09-18	54 700	54 025
2025-09-17	53 431	52 517
2025-09-16	52 316	51 536
2025-09-15	49 706	49 115
2025-09-12	53 014	52 386
2025-09-11	51 918	51 433
2025-09-10	51 304	50 515
2025-09-09	50 700	50 091
2025-09-08	48 344	47 667
2025-09-05	52 052	50 491
2025-09-04	50 335	49 728
2025-09-03	49 770	48 288
2025-09-02	47 145	43 683
2025-08-29	51 531	49 261
2025-08-28	50 957	50 322
2025-08-27	49 735	48 737
2025-08-26	49 223	48 237
2025-08-25	46 522	43 939
2025-08-22	50 694	49 937

Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data	Wolumen Put	Ol Put	Wolumen put /Put OI	Wolumen Call	Ol Call	Wolumen call /OI call
2025-09-19	3 679	55 279		6 333	57 752
2025-09-18	3 142	54 700		4 549	56 790
2025-09-17	3 364	53 431		2 972	56 340
2025-09-16	2 103	52 316		1 887	55 670
2025-09-15	4 954	49 706		7 759	52 351
2025-09-12	3 143	53 014		5 271	55 328
2025-09-11	4 290	51 918		5 466	53 753
2025-09-10	2 767	51 304		2 952	52 862
2025-09-09	1 837	50 700		803	52 654
2025-09-08	3 690	48 344		2 879	50 955
2025-09-05	4 604	52 052		7 899	53 332
2025-09-04	4 007	50 335		2 926	53 381
2025-09-03	2 807	49 770		3 473	51 282
2025-09-02	4 710	47 145		6 039	48 171
2025-08-29	5 216	51 531		4 443	52 416
2025-08-28	2 845	50 957		2 741	51 740
2025-08-27	3 317	49 735		2 013	50 537
2025-08-26	2 220	49 223		1 057	49 954
2025-08-25	4 147	46 522		2 376	48 861
2025-08-22	6 094	50 694		6 796	50 712
2025-08-21	3 091	49 317		1 426	50 211
2025-08-20	3 825	48 035		2 920	49 657
2025-08-19	4 129	46 949		2 477	49 230
2025-08-18	4 169	44 609		2 409	47 855
2025-08-15	3 873	50 758		5 015	53 697

Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie