SURG / SurgePays, Inc. – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

SurgePays, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US86882L2043

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Współczynnik put/call dla SURG / SurgePays, Inc. wynosi 0,19. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
SURG / SurgePays, Inc. Stosunek put/call do daty wygaśnięcia
Wygaśnięcie DTX Otwarte udziały
put
Otwarte udziały
call
Współczynnik
put/call
2025-09-19 28 142
2025-10-17 56 100
2025-11-21 91 481
2026-02-20 182 59
SURG / SurgePays, Inc. Stosunek sprzedaży/kupna
Data Put z OI Put z OI
(OTM)
Call z OI Call z OI
(OTM)
Put/Call
Współczynnik
Put/Call
Współczynnik (OTM)
2025-08-21 782 275
2025-08-20 782 275
2025-08-19 782 275
2025-08-18 783 275
2025-08-15 1 586 0
2025-08-14 1 525 0
2025-08-13 1 394 27
2025-08-12 1 244 27
2025-08-11 1 246 27
2025-08-08 1 241 27
2025-08-07 1 241 27
2025-08-06 1 241 27
2025-08-05 1 240 27
2025-08-04 1 189 27
2025-08-01 1 189 27
2025-07-31 1 189 27
2025-07-30 1 192 27
2025-07-29 1 108 27
2025-07-28 1 109 27
2025-07-25 1 109 27
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

SURG / SurgePays, Inc. Wolumen opcji call SURG / SurgePays, Inc. Wolumen opcji put
Data Wolumen
Put
Ol
Put
Wolumen put
/Put OI
Wolumen
Call
Ol
Call
Wolumen call
/OI call
2025-08-21 0 782 0 4 054
2025-08-20 0 782 3 4 051
2025-08-19 0 782 17 4 046
2025-08-18 6 783 182 3 892
2025-08-15 166 1 586 147 4 538
2025-08-14 617 1 525 858 3 971
2025-08-13 179 1 394 358 3 681
2025-08-12 201 1 244 176 3 625
2025-08-11 2 1 246 63 3 570
2025-08-08 5 1 241 131 3 528
2025-08-07 0 1 241 7 3 526
2025-08-06 1 1 241 50 3 507
2025-08-05 1 1 240 322 3 790
2025-08-04 51 1 189 8 3 790
2025-08-01 0 1 189 84 3 711
2025-07-31 0 1 189 148 3 581
2025-07-30 13 1 192 158 3 536
2025-07-29 84 1 108 50 3 581
2025-07-28 1 1 109 212 3 457
2025-07-25 3 1 109 200 3 258
2025-07-24 10 1 099 45 3 227
2025-07-23 2 1 101 50 3 212
2025-07-22 3 1 099 55 3 185
2025-07-21 2 1 097 313 3 082
2025-07-18 0 1 159 3 3 102
źródło: CBOE
Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put
Kupiona premia
Put
Sprzedana premia
Put netto
Kupiona premia
Call
Kupiona premia
Call
Sprzedana premia
Call netto
Kupiona premia
Długie opcje netto
Kupiona premia
2025-08-21 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
Source: CBOE
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put Θ
Call Θ
(śr.)
Θ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Γ
(śr.)
Put Δ
(śr.)
Call Δ
(śr.)
Δ
(średnio)
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Wolumen
Put
Wolumen put
(20d ma)
Wolumen
Put/20ma (%)
Wolumen
Call
Wolumen call
(20 d ma)
Wolumen
Call/20 ma (%)
Maksymalny wolumen Wolumen
Put/Call
Wolumen
Put/Call (20d ma)
2025-08-21 0 61 0,00 0 151 0,00 0 NaN 0,40
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
Source: CBOE
Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Całkowity
2025-08-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2025-08-19 2 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 1 17
2025-08-18 1 0 16 0 11 0 44 3 8 12 9 42 1 0 1 22 188
2025-08-15 18 0 27 4 39 0 6 10 73 92 1 1 10 0 1 29 313
2025-08-14 39 25 131 111 245 1 152 4 137 48 216 33 18 9 11 210 1 475
2025-08-13 28 0 19 4 116 24 1 3 28 4 30 0 3 2 1 215 537
2025-08-12 0 97 3 1 231 0 0 4 4 31 1 4 0 0 0 1 377
2025-08-11 2 0 0 0 52 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 6 65
2025-08-08 35 0 1 1 35 0 0 2 15 0 2 0 21 0 0 6 136
2025-08-07 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7
2025-08-06 9 2 1 0 17 0 0 5 0 0 1 0 3 0 2 1 51
2025-08-05 2 0 0 300 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 5 0 323
2025-08-04 0 50 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59
2025-08-01 1 0 0 0 50 0 0 0 26 0 5 1 1 0 0 0 84
2025-07-31 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 148
2025-07-30 0 0 0 0 82 0 8 0 25 0 0 1 0 0 0 55 171
2025-07-29 0 0 0 5 51 0 5 2 37 0 12 12 0 5 0 0 134
2025-07-28 2 1 6 3 26 1 1 2 38 1 2 0 0 0 14 1 213
2025-07-25 10 0 0 0 36 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 145 203
źródło: CBOE
Other Listings
DE:9B90 1,18 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista