SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF
US ˙ ARCA

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Współczynnik put/call dla SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF wynosi 1,63. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF Stosunek put/call do daty wygaśnięcia
Wygaśnięcie DTX Otwarte udziały
put
Otwarte udziały
call
Współczynnik
put/call
2025-12-19 11 4
2026-01-16 39 3
2026-04-17 130 354
2026-07-17 221 2
SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF Stosunek sprzedaży/kupna
Data Put z OI Put z OI
(OTM)
Call z OI Call z OI
(OTM)
Put/Call
Współczynnik
Put/Call
Współczynnik (OTM)
2025-12-05 363 0
2025-12-04 363 0
2025-12-03 363 0
2025-12-02 363 0
2025-12-01 362 1
2025-11-28 362 0
2025-11-26 364 0
2025-11-25 363 2
2025-11-24 361 0
2025-11-21 367 0
2025-11-19 367 12
2025-11-18 365 6
2025-11-17 366 11
2025-11-14 366 6
2025-11-13 365 6
2025-11-12 364 4
2025-11-11 364 4
2025-11-10 364 4
2025-11-07 364 4
2025-11-06 364 5
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF Wolumen opcji call SETH / ProShares Trust - ProShares Short Ether ETF Wolumen opcji put
Data Wolumen
Put
Ol
Put
Wolumen put
/Put OI
Wolumen
Call
Ol
Call
Wolumen call
/OI call
2025-12-05 0 363 0 223
2025-12-04 0 363 18 205
2025-12-03 0 363 3 204
2025-12-02 0 363 11 194
2025-12-01 1 362 2 196
2025-11-28 0 362 0 196
2025-11-26 2 364 1 195
2025-11-25 1 363 3 194
2025-11-24 2 361 10 191
2025-11-21 2 367 203 430
2025-11-19 2 367 22 522
2025-11-18 2 365 11 513
2025-11-17 2 366 187 338
2025-11-14 0 366 112 322
2025-11-13 1 365 37 326
2025-11-12 1 364 8 319
2025-11-11 0 364 13 307
2025-11-10 0 364 1 306
2025-11-07 0 364 6 310
2025-11-06 0 364 7 304
2025-11-05 5 359 6 303
2025-11-04 0 359 51 281
2025-11-03 0 359 8 274
2025-10-31 0 359 0 274
2025-10-30 0 359 11 264
źródło: CBOE
Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put
Kupiona premia
Put
Sprzedana premia
Put netto
Kupiona premia
Call
Kupiona premia
Call
Sprzedana premia
Call netto
Kupiona premia
Długie opcje netto
Kupiona premia
2025-12-05 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-19
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
Source: CBOE
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put Θ
Call Θ
(śr.)
Θ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Γ
(śr.)
Put Δ
(śr.)
Call Δ
(śr.)
Δ
(średnio)
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-20
2025-11-19
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Wolumen
Put
Wolumen put
(20d ma)
Wolumen
Put/20ma (%)
Wolumen
Call
Wolumen call
(20 d ma)
Wolumen
Call/20 ma (%)
Maksymalny wolumen Wolumen
Put/Call
Wolumen
Put/Call (20d ma)
2025-12-05 0 1 0,00 0 33 0,00 0 NaN 0,03
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-19
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
Source: CBOE
Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Całkowity
2025-12-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-12-04 4 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2025-12-03 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-12-02 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2025-12-01 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-11-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-11-26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-11-25 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025-11-24 5 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2025-11-21 84 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 205
2025-11-19 2 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2025-11-18 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2025-11-17 103 1 17 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
2025-11-14 104 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
2025-11-13 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 38
2025-11-12 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2025-11-11 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
2025-11-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-11-07 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025-11-06 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
źródło: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista