EPIX / ESSA Pharma Inc. – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

ESSA Pharma Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ CA29668H7085

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Współczynnik put/call dla EPIX / ESSA Pharma Inc. wynosi 0,22. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
EPIX / ESSA Pharma Inc. Stosunek put/call do daty wygaśnięcia
Wygaśnięcie DTX Otwarte udziały
put
Otwarte udziały
call
Współczynnik
put/call
2025-09-19 13 3
2025-10-17 41 926
2025-12-19 104 1 867
2026-01-16 132 152
2026-04-17 223 107
EPIX / ESSA Pharma Inc. Stosunek sprzedaży/kupna
Data Put z OI Put z OI
(OTM)
Call z OI Call z OI
(OTM)
Put/Call
Współczynnik
Put/Call
Współczynnik (OTM)
2025-09-05 3 055 0
2025-09-04 3 054 0
2025-09-03 3 112 0
2025-09-02 3 102 0
2025-08-29 3 021 0
2025-08-28 3 021 0
2025-08-27 3 021 0
2025-08-26 6 154 0
2025-08-22 3 077 0
2025-08-21 2 950 0
2025-08-20 2 950 0
2025-08-19 2 950 0
2025-08-18 2 948 0
2025-08-15 2 948 0
2025-08-14 2 451 0
2025-08-13 2 401 0
2025-08-12 2 428 0
2025-08-11 2 439 0
2025-08-08 4 647 0
2025-08-07 2 533 0
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

EPIX / ESSA Pharma Inc. Wolumen opcji call EPIX / ESSA Pharma Inc. Wolumen opcji put
Data Wolumen
Put
Ol
Put
Wolumen put
/Put OI
Wolumen
Call
Ol
Call
Wolumen call
/OI call
2025-09-05 1 3 055 20 13 664
2025-09-04 1 3 054 0 13 664
2025-09-03 94 3 112 42 13 622
2025-09-02 10 3 102 6 13 617
2025-08-29 85 3 021 222 13 435
2025-08-28 0 3 021 6 13 429
2025-08-27 0 3 021 59 13 370
2025-08-26 0 6 154 4 998 19 572
2025-08-22 0 3 077 0 9 796
2025-08-21 199 2 950 0 9 796
2025-08-20 0 2 950 50 9 764
2025-08-19 0 2 950 0 9 764
2025-08-18 2 2 948 106 9 663
2025-08-15 0 2 948 38 9 876
2025-08-14 499 2 451 0 9 876
2025-08-13 71 2 401 0 9 876
2025-08-12 77 2 428 0 9 876
2025-08-11 97 2 439 0 9 876
2025-08-08 838 4 647 100 9 776
2025-08-07 4 745 2 533 8 9 780
2025-08-06 0 2 533 0 9 780
2025-08-05 30 2 503 0 9 780
2025-08-04 0 2 503 0 9 780
2025-08-01 20 2 483 11 9 778
2025-07-31 0 2 483 0 9 778
źródło: CBOE
Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put
Kupiona premia
Put
Sprzedana premia
Put netto
Kupiona premia
Call
Kupiona premia
Call
Sprzedana premia
Call netto
Kupiona premia
Długie opcje netto
Kupiona premia
2025-09-05 0 30 -30 100 0 100 130
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
Source: CBOE
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put Θ
Call Θ
(śr.)
Θ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Γ
(śr.)
Put Δ
(śr.)
Call Δ
(śr.)
Δ
(średnio)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Wolumen
Put
Wolumen put
(20d ma)
Wolumen
Put/20ma (%)
Wolumen
Call
Wolumen call
(20 d ma)
Wolumen
Call/20 ma (%)
Maksymalny wolumen Wolumen
Put/Call
Wolumen
Put/Call (20d ma)
2025-09-05 1 321 0,31 20 269 7,43 21 0,05 1,19
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
Source: CBOE
Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Całkowity
2025-09-05 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 21
2025-09-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-09-03 20 0 0 0 10 40 0 0 14 0 2 40 10 0 0 0 136
2025-09-02 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 16
2025-08-29 0 0 16 1 202 24 0 0 0 0 10 0 0 20 0 0 307
2025-08-28 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025-08-27 20 0 0 0 30 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 59
2025-08-26 4 39 1 291 21 3 643 8 0 14 112 119 102 2 45 38 10 4 998
2025-08-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-21 1 0 0 0 38 20 0 1 32 0 5 32 0 0 0 4 199
2025-08-20 0 0 1 0 44 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 50
2025-08-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-18 0 0 0 0 0 0 0 0 80 6 1 1 0 0 0 20 108
2025-08-15 0 0 0 0 18 0 0 0 15 0 0 0 5 0 0 0 38
2025-08-14 0 0 0 0 0 0 0 0 494 0 0 4 0 0 0 0 499
2025-08-13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 1 57 1 0 0 0 71
2025-08-12 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 77
2025-08-11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 97
2025-08-08 7 0 13 15 98 0 1 0 397 13 11 333 7 0 0 7 938
2025-08-07 28 5 212 355 380 286 42 12 918 1 329 95 452 7 0 31 2 4 753
źródło: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista