BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. – Stosunek put/call (sprzedaży/kupna ), syntyment dotyczące opcji, nietypowa aktywność na opcjach

The Baldwin Insurance Group, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US05589G1022

Współczynniki put/call - prognozowe i historyczne

Współczynnik put/call dla BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. wynosi 0,09. Współczynnik put/call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji sprzedaży podzieloną przez liczbę otwartych opcji kupna. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze spółki z najbardziej optymistycznymi współczynnikami put/call.

Patrząc na współczynniki put/call dla poszczególnych terminów wygaśnięcia, możemy wywnioskować, co rynki opcji myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych perspektywach spółki.
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. Stosunek put/call do daty wygaśnięcia
Wygaśnięcie DTX Otwarte udziały
put
Otwarte udziały
call
Współczynnik
put/call
2025-09-19 11 124
2025-10-17 39 37
2025-12-19 102 76
2026-03-20 193 2
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. Stosunek sprzedaży/kupna
Data Put z OI Put z OI
(OTM)
Call z OI Call z OI
(OTM)
Put/Call
Współczynnik
Put/Call
Współczynnik (OTM)
2025-09-05 239 88
2025-09-04 240 88
2025-09-03 241 88
2025-09-02 241 0
2025-08-29 241 88
2025-08-28 241 88
2025-08-27 241 0
2025-08-26 217 79
2025-08-25 192 79
2025-08-22 190 77
2025-08-21 189 169
2025-08-20 189 169
2025-08-19 187 76
2025-08-18 166 55
2025-08-15 187 0
2025-08-14 202 62
2025-08-13 202 153
2025-08-12 192 0
2025-08-11 192 62
2025-08-08 188 58
Nietypowa aktywność opcyjna – wolumen transakcji xxxxxxxxxxxxx

Współczynnik Put/Call pokazuje całkowitą liczbę ujawnionych otwartych pozycji opcji put podzieloną przez liczbę otwartych opcji call. Ponieważ opcje put są na ogół transakcjami rynku niedźwiedzi, a opcje call są transakcjami rynku byków współczynniki put/call większe niż 1 wskazują na sentyment niedźwiedzi, a współczynniki mniejsze niż 1 wskazują na sentyment rynku byka..

Nietypowa aktywność opcji (UOA) jest ogólnie uważana za silny sygnał kierunkowego ruchu cen. Jednym z mierników nietypowej aktywności opcji jest całkowity wolumen opcji put lub call podzielony przez otwarte udziały w tym samym rodzaju opcji. Jeżeli całkowity wolumen opcji kupna lub sprzedaży przekracza aktualnie otwarte udziały, jest to uważane za nietypowe i wskazuje na silny sygnał kierunkowy. W poniższej tabeli każdy dzień, w którym wolumen opcji przekracza aktualnie otwarte udziały, jest wyróżniony kolorem zielonym (w przypadku opcji call) lub czerwonym (w przypadku opcji put).

Na przykład, jeśli w dowolnym dniu handlowym wolumen opcji call przekroczy bieżące otwarte udziały opcji call, wówczas współczynnik wolumen opcji/call OI będzie większy niż jeden, a pole w tabeli zostanie podświetlone na zielono. Wskazywałoby to na znaczący zakup opcji call, co jest sygnałem rynku byka. Analogicznie, jeśli sytuacja jest odwrotna - wolumen opcji put przewyższa otwarte udziały w opcji put, wówczas pole tabeli zostanie podświetlone na czerwono i będzie stanowić silny sygnał rynku niedźwiedzi.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. Wolumen opcji call BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. Wolumen opcji put
Data Wolumen
Put
Ol
Put
Wolumen put
/Put OI
Wolumen
Call
Ol
Call
Wolumen call
/OI call
2025-09-05 1 239 2 2 654
2025-09-04 1 240 7 2 649
2025-09-03 0 241 54 2 635
2025-09-02 0 241 8 2 627
2025-08-29 0 241 3 2 628
2025-08-28 0 241 42 2 586
2025-08-27 0 241 32 2 555
2025-08-26 24 217 8 2 555
2025-08-25 25 192 250 2 346
2025-08-22 2 190 2 2 346
2025-08-21 1 189 468 1 879
2025-08-20 0 189 0 1 879
2025-08-19 3 187 60 1 829
2025-08-18 21 166 15 1 817
2025-08-15 29 187 19 2 085
2025-08-14 19 202 0 2 085
2025-08-13 0 202 7 2 080
2025-08-12 10 192 41 2 046
2025-08-11 0 192 17 2 037
2025-08-08 4 188 115 1 991
2025-08-07 25 176 84 1 935
2025-08-06 114 159 129 1 810
2025-08-05 103 67 9 1 805
2025-08-04 5 62 41 1 808
2025-08-01 5 57 11 1 799
źródło: CBOE
Kupiona/sprzedana premia opcji – rynek ogółem

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put
Kupiona premia
Put
Sprzedana premia
Put netto
Kupiona premia
Call
Kupiona premia
Call
Sprzedana premia
Call netto
Kupiona premia
Długie opcje netto
Kupiona premia
2025-09-05 5 0 5 150 0 150 145
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Współczyniki greckie dla opcji - Delta, Gamma, Theta

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Put Θ
Call Θ
(śr.)
Θ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Put Γ
(śr.)
Γ
(śr.)
Put Δ
(śr.)
Call Δ
(śr.)
Δ
(średnio)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Wolumen obrotu opcjami – cały rynek

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data Wolumen
Put
Wolumen put
(20d ma)
Wolumen
Put/20ma (%)
Wolumen
Call
Wolumen call
(20 d ma)
Wolumen
Call/20 ma (%)
Maksymalny wolumen Wolumen
Put/Call
Wolumen
Put/Call (20d ma)
2025-09-05 1 17 5,88 2 62 3,23 3 0,50 0,27
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Wolumen obrotu opcjami – wymiana

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Całkowity
2025-09-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2025-09-04 2 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2025-09-03 2 4 0 3 21 0 0 0 6 3 1 6 8 0 0 0 54
2025-09-02 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2025-08-29 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-08-28 1 0 0 22 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 42
2025-08-27 0 1 0 17 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 32
2025-08-26 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 32
2025-08-25 40 0 7 7 6 2 4 15 11 16 2 3 33 3 16 5 275
2025-08-22 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025-08-21 456 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 469
2025-08-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-19 22 0 0 20 5 0 0 0 2 0 2 12 0 0 0 0 63
2025-08-18 0 0 0 6 10 0 0 0 1 0 3 15 0 0 0 0 36
2025-08-15 3 0 0 11 10 0 0 3 0 0 1 15 1 0 4 0 48
2025-08-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19
2025-08-13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7
2025-08-12 2 0 2 5 3 0 0 1 3 11 2 0 1 0 6 2 51
2025-08-11 0 0 1 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 17
2025-08-08 0 0 0 5 43 0 0 10 6 0 0 0 4 0 0 51 119
źródło: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista