Implikowana zmienność
30-dniowa zmienność implikowana dla opcji VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF wynosi 19.25.
19.25%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,19 | 0,25 | |
| 2026-06-03 | 0,19 | 0,26 | |
| 2026-06-02 | 0,20 | 0,26 | |
| 2026-06-01 | 0,19 | 0,26 | |
| 2026-05-29 | 0,19 | 0,27 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,23 | 0,28 | |
| 2026-05-27 | 0,23 | 0,27 | |
| 2026-05-26 | 0,22 | 0,25 | |
| 2026-05-22 | 0,22 | 0,25 | |
| 2026-05-21 | 0,22 | 0,26 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,20 | 0,26 | |
| 2026-05-19 | 0,21 | 0,27 | |
| 2026-05-18 | 0,21 | 0,28 | |
| 2026-05-15 | 0,27 | 0,26 | |
| 2026-05-14 | 0,24 | 0,26 |
Uśmiech zmienności
Uśmiech zmienności to typowy kształt wykresu wynikający z wykreślenia ceny wykonania i implikowanej zmienności grupy opcji o tym samym aktywie bazowym i dacie wygaśnięcia.
