Implikowana zmienność
30-dniowa zmienność implikowana dla opcji SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF wynosi 33.16.
33.16%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,33 | 0,14 | |
| 2026-06-03 | 0,33 | 0,14 | |
| 2026-06-02 | 0,33 | 0,15 | |
| 2026-06-01 | 0,33 | 0,15 | |
| 2026-05-29 | 0,33 | 0,15 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,32 | 0,16 | |
| 2026-05-27 | 0,32 | 0,16 | |
| 2026-05-26 | 0,31 | 0,16 | |
| 2026-05-22 | 0,31 | 0,16 | |
| 2026-05-21 | 0,30 | 0,16 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,30 | 0,15 | |
| 2026-05-19 | 0,30 | 0,15 | |
| 2026-05-18 | 0,27 | 0,14 | |
| 2026-05-15 | 0,41 | 0,15 | |
| 2026-05-14 | 0,35 | 0,15 |
Uśmiech zmienności
Uśmiech zmienności to typowy kształt wykresu wynikający z wykreślenia ceny wykonania i implikowanej zmienności grupy opcji o tym samym aktywie bazowym i dacie wygaśnięcia.
