Implikowana zmienność
30-dniowa zmienność implikowana dla opcji JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF wynosi 9.44.
9.44%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,09 | 0,02 | |
| 2026-06-03 | 0,10 | 0,02 | |
| 2026-06-02 | 0,11 | 0,02 | |
| 2026-06-01 | 0,09 | 0,03 | |
| 2026-05-29 | 0,10 | 0,02 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,09 | 0,02 | |
| 2026-05-27 | 0,08 | 0,02 | |
| 2026-05-26 | 0,07 | 0,02 | |
| 2026-05-22 | 0,08 | 0,03 | |
| 2026-05-21 | 0,06 | 0,03 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,05 | 0,03 | |
| 2026-05-19 | 0,05 | 0,03 | |
| 2026-05-18 | 0,05 | 0,03 | |
| 2026-05-15 | 0,18 | 0,03 | |
| 2026-05-14 | 0,07 | 0,03 |
Uśmiech zmienności
Uśmiech zmienności to typowy kształt wykresu wynikający z wykreślenia ceny wykonania i implikowanej zmienności grupy opcji o tym samym aktywie bazowym i dacie wygaśnięcia.
