Fredrick Schaufeld - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Fredrick Schaufeld. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Fredrick Schaufeld zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Fredrick Schaufeld. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera TLS / Telos Corporation – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w TLS / Telos Corporation. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2024-08-14	TLS	Schaufeld Fredrick	37 537	2,3500	37 537	2,3500	88 212	364	5.5700	120 870	137,02
2024-08-12	TLS	Schaufeld Fredrick	212 463	2,5100	212 463	2,5100	533 282
2024-06-12	TLS	Schaufeld Fredrick	95 657	4,0800	95 657	4,0800	390 281
2024-06-11	TLS	Schaufeld Fredrick	130 000	3,9300	130 000	3,9300	510 900
2024-06-10	TLS	Schaufeld Fredrick	57 909	4,0500	57 909	4,0500	234 531
2024-05-31	TLS	Schaufeld Fredrick	119 295	4,4700	119 295	4,4700	533 249
2024-05-30	TLS	Schaufeld Fredrick	153 447	4,3800	153 447	4,3800	672 098
2024-05-29	TLS	Schaufeld Fredrick	53 086	4,4800	53 086	4,4800	237 825
2024-05-28	TLS	Schaufeld Fredrick	46 833	4,4700	46 833	4,4700	209 344
2024-05-24	TLS	Schaufeld Fredrick	54 650	3,9800	54 650	3,9800	217 507
2024-05-22	TLS	Schaufeld Fredrick	100 248	4,0100	100 248	4,0100	401 994
2024-05-21	TLS	Schaufeld Fredrick	138 538	3,9400	138 538	3,9400	545 840
2024-05-20	TLS	Schaufeld Fredrick	8 219	3,8000	8 219	3,8000	31 232
2024-05-17	TLS	Schaufeld Fredrick	44 821	3,6700	44 821	3,6700	164 493
2024-05-15	TLS	Schaufeld Fredrick	1 932	3,4800	1 932	3,4800	6 723
2024-05-14	TLS	Schaufeld Fredrick	84 063	3,1400	84 063	3,1400	263 958
2023-05-12	TLS	Schaufeld Fredrick	84 603	2,3600	84 603	2,3600	199 663
2023-05-12	TLS	Schaufeld Fredrick	84 602	2,3600	84 602	2,3600	199 661
2023-05-12	TLS	Schaufeld Fredrick	84 602	2,3600	84 602	2,3600	199 661
2023-05-11	TLS	Schaufeld Fredrick	181 498	2,2000	181 498	2,2000	399 296
2022-11-10	TLS	Schaufeld Fredrick	250 000	3,6300	250 000	3,6300	907 500
2020-11-19	TLS	Schaufeld Fredrick	255 449	1,7014	255 449	1,7014	434 621
2020-11-19	TLS	Schaufeld Fredrick	255 449	17,0000	255 449	17,0000	4 342 633

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.