Elias Sabo - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Elias Sabo. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Elias Sabo zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Elias Sabo. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2024-01-26	CODI	SABO ELIAS	30 000	22,9524	30 000	22,9524	688 572	42	24.5600	48 228	7,00
2024-01-25	CODI	SABO ELIAS	30 000	22,8096	30 000	22,8096	684 288
2024-01-24	CODI	SABO ELIAS	30 000	22,0985	30 000	22,0985	662 955
2023-08-07	CODI	SABO ELIAS	5 000	22,1842	5 000	22,1842	110 921
2023-08-04	CODI	SABO ELIAS	45 000	22,3767	45 000	22,3767	1 006 952
2023-05-15	CODI	SABO ELIAS	2 000	19,9058	2 000	19,9058	39 812
2023-05-12	CODI	SABO ELIAS	10 645	20,0000	10 645	20,0000	212 900
2023-05-11	CODI	SABO ELIAS	4 784	19,3690	4 784	19,3690	92 661
2023-05-10	CODI	SABO ELIAS	20 652	18,8256	20 652	18,8256	388 786
2023-05-09	CODI	SABO ELIAS	14 144	18,7700	14 144	18,7700	265 483
2020-08-05	CODI	SABO ELIAS	21 668	16,5754	21 668	16,5754	359 156
2020-08-04	CODI	SABO ELIAS	21 666	16,3545	21 666	16,3545	354 337
2020-08-03	CODI	SABO ELIAS	21 666	16,3824	21 666	16,3824	354 941
2020-06-04	CODI	SABO ELIAS	1 921	17,2799	1 921	17,2799	33 195
2020-06-03	CODI	SABO ELIAS	28 079	17,4215	28 079	17,4215	489 178
2020-06-02	CODI	SABO ELIAS	25 000	17,1622	25 000	17,1622	429 055
2018-12-12	CODI	SABO ELIAS	25 000	14,2194	25 000	14,2194	355 485
2018-11-05	CODI	SABO ELIAS	50 000	15,3463	50 000	15,3463	767 315
2018-05-15	CODI	SABO ELIAS	25 000	15,6750	25 000	15,6750	391 875
2017-05-09	CODI	SABO ELIAS	30 000	16,1408	30 000	16,1408	484 224
2017-03-10	CODI	SABO ELIAS	50 000	16,6857	50 000	16,6857	834 285
2016-12-14	CODI	SABO ELIAS	50 000	17,6112	50 000	17,6112	880 560
2016-03-22	CODI	SABO ELIAS	11 788	14,7537	11 788	14,7537	173 917
2016-03-21	CODI	SABO ELIAS	38 212	14,7444	38 212	14,7444	563 413
2015-12-14	CODI	SABO ELIAS	20 000	15,1862	20 000	15,1862	303 724
2015-08-24	CODI	SABO ELIAS	4 880	14,7855	4 880	14,7855	72 153
2014-12-19	CODI	SABO ELIAS	9 300	15,9886	9 300	15,9886	148 694
2014-12-17	CODI	SABO ELIAS	35 826	15,9428	35 826	15,9428	571 167
2012-06-11	CODI	SABO ELIAS	25 000	12,3055	25 000	12,3055	307 638
2012-05-17	CODI	SABO ELIAS	25 000	12,3934	25 000	12,3934	309 835
2012-05-15	CODI	SABO ELIAS	25 000	12,5846	25 000	12,5846	314 615
2008-05-15	CODI	SABO ELIAS	28 000	12,2143	28 000	12,2143	342 000

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.