iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
US ˙ ARCA

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Capital Keensight. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Średnia rentowność handlu to średni zwrot ze wszystkich zakupów na otwartym rynku dokonanych przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatnich trzech lat. Aby to obliczyć, badamy każdy nieplanowany zakup na otwartym rynku dokonany przez insidera, z wyłączeniem wszystkich transakcji oznaczonych jako część planu handlowego 10b5-1. Następnie obliczamy średnią wydajność tych transakcji w ciągu 3, 6 i 12 miesięcy, uśredniając każdy z tych okresów, aby wygenerować ostateczny wskaźnik wydajności dla każdej transakcji. Na koniec uśredniamy wszystkie wskaźniki wydajności, aby obliczyć wskaźnik wydajności dla insidera. Na tej liście znajdują się wyłącznie insiderzy, którzy dokonali co najmniej trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jeśli rentowność handlu insiderów jest oznaczona notką„nie dotyczy”, oznacza to, że insider albo nie dokonał żadnych zakupów na otwartym rynku w ciągu ostatnich trzech lat, albo transakcje, których dokonał, są zbyt nowe, aby obliczyć wiarygodny wskaźnik wydajności.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz listę najbardziej dochodowych insiderów.

Zobacz osoby z najwyższymi rankingami
Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Capital Keensight zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Papier wartościowy Nazwa Najnowsze raporty dotyczące udziałów
US:LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF 10% Owner 184 567
Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Capital Keensight. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
maks		 Cena
maks		 Maks
Zysk ($)		 Maksymalny zwrot (%)
2013-10-15 LDRH R CAPITAL TECHNOLOGIES FCPR 8 621 15,0000 8 621 15,0000 129 315 730
2013-10-15 LDRH R CAPITAL TECHNOLOGIES FCPR 1 379 15,0000 1 379 15,0000 20 685

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF Insider Trades
Sprzedaż insidera LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży poufnych informacji na otwartym rynku dokonanej w LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Ticker Insider Zgłoszone
Akcje		 Zgłoszona
Cena		 Skorygowane
Akcje		 Skorygowana
Cena		 Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
min		 Cena
min		 Uniknięta
maksymalna strata ($)		 Uniknięta
Maksymalna strata (%)
2014-05-20 LDRH Keensight Capital 576 652 24,5000 576 652 24,5000 14 127 974 731
2014-05-20 LDRH Keensight Capital 92 220 24,5000 92 220 24,5000 2 259 390
2014-05-20 LDRH Keensight Capital 63 128 24,5000 63 128 24,5000 1 546 636

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF Insider Trades
Historia handlu insiderów

Ta tabela przedstawia pełną listę transakcji insiderów dokonanych przez firmę Capital Keensight ujawnioną Komisji Papierów Wartościowych (SEC).

Data pliku Data trans Formularz Ticker Bezpieczeństwo Kod 10b5-1 Akcje Pozostałe akcje Zmiana
procent		 Cena
udziału		 Wartość
trans		 Pozostała
Wartość
2014-05-21 2014-05-20 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		S - Sale -63 128 184 567 -25,49 24,50 -1 546 636 4 521 892
2014-05-21 2014-05-20 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		S - Sale -92 220 269 620 -25,49 24,50 -2 259 390 6 605 690
2014-05-21 2014-05-20 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		S - Sale -576 652 1 685 932 -25,49 24,50 -14 127 974 41 305 334
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Convertible Notes 		C - Conversion -247 695 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series C Preferred Stock 		C - Conversion -8 767 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series B Preferred Stock 		C - Conversion -10 823 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series A-2 Preferred Stock 		C - Conversion -280 820 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series A-1 Preferred Stock 		C - Conversion -22 710 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series C Preferred Stock 		C - Conversion -54 817 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series B Preferred Stock 		C - Conversion -67 687 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series A-2 Preferred Stock 		C - Conversion -1 755 912 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Series A-1 Preferred Stock 		C - Conversion -142 032 0 -100,00
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 247 695 247 695
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		P - Purchase 1 379 361 840 0,38 15,00 20 685 5 427 600
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 8 767 360 461 2,49
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 10 823 351 694 3,18
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 280 820 340 871 467,64
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 22 710 60 051 60,82
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		P - Purchase 8 621 2 262 584 0,38 15,00 129 315 33 938 760
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 54 817 2 253 963 2,49
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 67 687 2 199 146 3,18
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 1 755 912 2 131 459 467,56
2013-10-17 2013-10-15 4 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		C - Conversion 142 032 375 547 60,82
2013-10-08 3 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		233 515
2013-10-08 3 LDRH LDR HOLDING CORP
Common Stock 		37 341
P
Otwarty rynek lub prywatny zakup niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
S
Otwarty rynek lub prywatna sprzedaż niepochodnych lub pochodnych papierów wartościowych
A
Grant, nagroda lub inne nabycie papierów wartościowych od spółki (np. opcja)
C
Konwersja instrumentu pochodnego
D
Sprzedaż lub przeniesienie papierów wartościowych z powrotem do spółki
F
Zapłata ceny wykonania lub zobowiązania podatkowego z wykorzystaniem części papierów wartościowych otrzymanych od spółki
G
Darowizna papierów wartościowych przez lub na rzecz insidera
K
Swapy kapitałowe i podobne transakcje zabezpieczające
M
Wykonanie lub konwersja pochodnego papieru wartościowego otrzymanego od spółki (takiego jak opcja)
V
Transakcja dobrowolnie zgłoszona na Formularzu 4
J
Inne (wraz z przypisem opisującym transakcję)