Mark Duff - Insider Trading Tracker

Wstęp

Ta strona zawiera kompleksową analizę znanej historii wykorzystywania informacji poufnych w firmie Mark Duff. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Dokonywanie transakcji w ich firmach w oparciu o określone, niepubliczne informacje jest nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4. Pomimo tych ograniczeń badania akademickie sugerują, że insiderzy – ogólnie rzecz biorąc – mają tendencję do osiągania lepszych wyników na rynku w swoich własnych firmach.

Średnia rentowność handlu

Spółki posiadające zgłoszone stanowiska osób mających dostęp do poufnych informacji

Z dokumentów SEC wynika, że Mark Duff zgłosił udziały lub transakcje w następujących spółkach:

Jak interpretować wykresy

Poniższe wykresy przedstawiają notowania akcji papierów wartościowych po każdej niezaplanowanej transakcji na otwartym rynku dokonanej przez Mark Duff. Nieplanowane transakcje to transakcje, które nie zostały dokonane w ramach planu handlowego 10b5-1. Notowania akcji przedstawiono na wykresie jako skumulowaną procentową zmianę ceny akcji. Na przykład, jeśli 1 stycznia 2019 r. dokonano transakcji poufnej, wykres pokaże dzienną procentową zmianę papieru wartościowego do dnia dzisiejszego. Jeżeli cena akcji wzrosłaby w tym czasie z 10 do 15 dolarów, skumulowana procentowa zmiana ceny akcji wyniosłaby 50%. Zmiana ceny z 10$ na 20$ będzie wynosić 100%, a zmiana ceny z 10$ na 5$ będzie wynosić -50%.

Ostatecznie staramy się określić, jak blisko transakcje insiderów korelują z nadmiernymi zwrotami (dodatnimi lub ujemnymi) z ceny akcji, aby sprawdzić, czy insider dostosowuje swoje transakcje w taki sposób, aby czerpać korzyści z informacji poufnych. Rozważmy sytuację, w której zrobił to ktoś z wewnątrz. W tej sytuacji oczekiwalibyśmy albo (a) dodatnich zwrotów po zakupach, albo (b) ujemnych zwrotów po sprzedaży. W przypadku (a) wykres ZAKUPU pokazywałby serię krzywych nachylonych w górę, wskazujących dodatnie zwroty po każdej transakcji zakupu. W przypadku (b) wykres SPRZEDAŻ pokazywałby serię krzywych o nachyleniu w dół, wskazujących ujemne zwroty po każdej transakcji sprzedaży.

Samo to jednak nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski. Gdyby np. cena akcji spółki przez wiele lat rosła niecyklicznie, to spodziewalibyśmy się, że wszystkie wykresy po zakupie będą wykazywały tendencję wzrostową. Podobnie niecykliczne spadki na przestrzeni wielu lat spowodowałyby spadek linii na wykresie po transakcjach. Żaden z tych wykresów nie sugeruje wykorzystywania informacji poufnych.

Najsilniejszym wskaźnikiem byłaby sytuacja, gdy cena akcji miała charakter wyjątkowo cykliczny, a na wykresie KUPNO występowały zarówno pozytywne sygnały na wykresie KUPNA, jak i negatywne na wykresie SPRZEDAŻY. Sytuacja ta wysoce sugerowałaby osobę mającą dostęp do informacji poufnych, która wykorzystywała transakcje w celu uzyskania korzyści finansowej.

Zakupy insidera PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc. – krótkoterminowa analiza zysków

W tej części analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji, a wyniki mają charakter teoretyczny .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji	Ticker	Insider	Zgłoszone Akcje	Zgłoszona Cena	Skorygowane Akcje	Skorygowana Cena	Podstawa kalkulacji kosztów	Dni do maks	Cena maks	Maks Zysk ($)	Maksymalny zwrot (%)
2025-09-11	PESI	Duff Mark	897	8,0500	897	8,0500	7 221	152	15.7600	6 917	95,80
2025-03-21	PESI	Duff Mark	750	7,0200	750	7,0200	5 265
2025-03-21	PESI	Duff Mark	650	7,0300	650	7,0300	4 570
2025-03-21	PESI	Duff Mark	650	7,0500	650	7,0500	4 582
2025-03-18	PESI	Duff Mark	500	7,1000	500	7,1000	3 550
2025-03-18	PESI	Duff Mark	500	7,2000	500	7,2000	3 600
2024-09-04	PESI	Duff Mark	500	9,9100	500	9,9100	4 955
2024-09-04	PESI	Duff Mark	350	9,9500	350	9,9500	3 482
2024-09-03	PESI	Duff Mark	500	10,4800	500	10,4800	5 240
2024-09-03	PESI	Duff Mark	750	10,0700	750	10,0700	7 552
2023-12-01	PESI	Duff Mark	750	7,0700	750	7,0700	5 302
2023-12-01	PESI	Duff Mark	750	7,2700	750	7,2700	5 452
2023-12-01	PESI	Duff Mark	750	7,2800	750	7,2800	5 460
2023-12-01	PESI	Duff Mark	750	7,0000	750	7,0000	5 250
2022-11-22	PESI	Duff Mark	1 000	3,8900	1 000	3,8900	3 890
2022-09-07	PESI	Duff Mark	500	4,7600	500	4,7600	2 380
2022-09-07	PESI	Duff Mark	1 000	4,7500	1 000	4,7500	4 750
2022-05-12	PESI	Duff Mark	922	5,6000	922	5,6000	5 163
2022-05-12	PESI	Duff Mark	1 000	5,5000	1 000	5,5000	5 500
2022-05-11	PESI	Duff Mark	78	5,6000	78	5,6000	437
2021-12-20	pesi	Duff Mark	600	6,5000	600	6,5000	3 900
2021-12-17	pesi	Duff Mark	1 000	6,5700	1 000	6,5700	6 570
2021-12-17	pesi	Duff Mark	37	6,5200	37	6,5200	241
2020-12-29	pesi	Duff Mark	500	5,8500	500	5,8500	2 925
2020-11-09	pesi	Duff Mark	500	6,2000	500	6,2000	3 100
2020-08-12	PESI	Duff Mark	20	6,8500	20	6,8500	137
2020-08-11	PESI	Duff Mark	500	7,1100	500	7,1100	3 555
2020-08-11	PESI	Duff Mark	750	6,9900	750	6,9900	5 242
2020-08-11	PESI	Duff Mark	500	6,9200	500	6,9200	3 460
2020-03-30	PESI	Duff Mark	500	5,1000	500	5,1000	2 550
2020-03-23	PESI	Duff Mark	1 000	4,1500	1 000	4,1500	4 150
2020-03-23	PESI	Duff Mark	500	4,0500	500	4,0500	2 025
2019-08-14	Pesi	Duff Mark	1 000	3,8000	1 000	3,8000	3 800
2019-08-14	Pesi	Duff Mark	1 000	3,7500	1 000	3,7500	3 750
2019-05-15	pesi	Duff Mark	500	3,7000	500	3,7000	1 850
2019-05-14	pesi	Duff Mark	500	3,8000	500	3,8000	1 900
2019-05-13	pesi	Duff Mark	500	3,9000	500	3,9000	1 950
2018-12-28	pesi	Duff Mark	500	2,2500	500	2,2500	1 125
2018-12-28	pesi	Duff Mark	100	2,2000	100	2,2000	220
2018-12-28	pesi	Duff Mark	450	2,5075	450	2,5075	1 128
2018-12-17	pesi	Duff Mark	700	2,9500	700	2,9500	2 065
2018-12-14	pesi	Duff Mark	1	2,6300	1	2,6300	3
2018-11-09	pesi	Duff Mark	700	3,3500	700	3,3500	2 345
2018-11-09	pesi	Duff Mark	700	3,5500	700	3,5500	2 485
2018-11-09	pesi	Duff Mark	900	3,4500	900	3,4500	3 105
2017-08-15	pesi	Duff Mark	1 500	3,4000	1 500	3,4000	5 100
2017-08-14	pesi	Duff Mark	1 500	3,4500	1 500	3,4500	5 175
2017-03-27	pesi	Duff Mark	3 000	3,1500	3 000	3,1500	9 450

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.